FX自動売買で失敗する本当の理由と完全対策｜よくある7つのパターンを現役トレーダーが解説
FX自動売買（EA運用）でロスカットを食らった経験のある人は、おそらく口座維持率の計算を「感覚」でやっていたのではないかと思う。筆者がアルゴリズム取引ファンドに在籍していた頃、入社直後に上司から言われた言葉がある。「ポジションサイジングを数学で語れないやつにシステムを触らせるな」。当時は言葉の重みを半分しか理解していなかったが、今となっては完全に同意する。
裁量トレードを3年間やって、毎年30〜50万円を溶かしていた私が言うのも何ですが、FX自動売買を始めてから、ようやく「仕事しながらFXを続けられる」実感を持てるようになりました。
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プロフィットファクター2.5、勝率68%。このスペックのEAを見て飛びつきたくなる気持ちは理解できる。しかし、バックテストのトレード数が30本だったとしたら——その数字はほぼ統計的に無意味だ。
「MT5の全ティックモデルでバックテストを回した。品質99%、これで信頼性は高い」——この認識は、半分正しくて半分危うい。全ティックモデルが保証するのはあくまで「ヒストリカルデータの再現精度」であり、「将来の不確実性への耐性」ではない。EAのモンテカルロシミュレーションの使い方を正しく理解してはじめて、その後者を問えるようになる。
TTM Squeezeは、ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルを組み合わせたボラティリティ系指標だ。John Carter氏が開発し、主に「相場が大きく動き出す前の静けさ」を検出することを目的としている。ブレイクアウトを待ち構えるタイプのトレーダーやEA開発者から一定の支持を得ている指標だが、誤解した使い方をすると期待外れな結果になる。この記事では仕組みの数理的な構造から、MT4/MT5での実装
「スワップポイントが高い通貨ペアはどれ？」——これ、FXを始めて少し経つと必ず気になる疑問ですよね。
スワップポイントで稼いでいるつもりが、実はトータルでマイナス——という事態は、損益分岐点を計算していないことが原因であることが多い。