MACD設定値12・26・9の最適化とバックテスト検証——なぜデフォルトが強く、どう変えるべきか

MACDライン = EMA(終値, 12) − EMA(終値, 26)
シグナルライン = EMA(MACDライン, 9)
ヒストグラム = MACDライン − シグナルライン

// MACDラインがシグナルラインを上抜け → 買い
bool macdCrossUp = (prevMACD < prevSignal) && (currMACD >= currSignal);
// MACDラインがシグナルラインを下抜け → 売り  
bool macdCrossDown = (prevMACD > prevSignal) && (currMACD <= currSignal);

// MACDラインがゼロを上抜け → トレンド転換の確認
bool macdAboveZero = (prevMACD < 0.0) && (currMACD >= 0.0);

// ヒストグラムが縮小中（モメンタムが弱まっている）
bool histogramDecreasing = (currHistogram > 0 && currHistogram < prevHistogram);

input int    FastEMA     = 12;
input int    SlowEMA     = 26;
input int    SignalSMA   = 9;
input ENUM_APPLIED_PRICE MACDPrice = PRICE_CLOSE;

int    MACDHandle;
double MACDMainBuffer[];    // MACDライン
double MACDSignalBuffer[];  // シグナルライン

int OnInit()
{
    MACDHandle = iMACD(_Symbol, _Period, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA, MACDPrice);
    if(MACDHandle == INVALID_HANDLE)
    {
        Print("MACDハンドル取得失敗");
        return INIT_FAILED;
    }
    ArraySetAsSeries(MACDMainBuffer, true);
    ArraySetAsSeries(MACDSignalBuffer, true);
    return INIT_SUCCEEDED;
}

// MACD値の取得
bool GetMACDValues(double &macd, double &signal, double &histogram, int shift = 0)
{
    if(CopyBuffer(MACDHandle, 0, 0, 3 + shift, MACDMainBuffer) < (3 + shift))
        return false;
    if(CopyBuffer(MACDHandle, 1, 0, 3 + shift, MACDSignalBuffer) < (3 + shift))
        return false;
    
    macd      = NormalizeDouble(MACDMainBuffer[shift], _Digits + 1);
    signal    = NormalizeDouble(MACDSignalBuffer[shift], _Digits + 1);
    histogram = NormalizeDouble(macd - signal, _Digits + 1);
    return true;
}

// クロスシグナルの検出
int CheckMACDCross()
{
    double macd0, sig0, hist0;
    double macd1, sig1, hist1;
    
    if(!GetMACDValues(macd0, sig0, hist0, 0)) return 0;
    if(!GetMACDValues(macd1, sig1, hist1, 1)) return 0;
    
    if(macd1 < sig1 && macd0 >= sig0) return 1;   // ゴールデンクロス
    if(macd1 > sig1 && macd0 <= sig0) return -1;  // デッドクロス
    return 0;
}

void OnDeinit(const int reason)
{
    IndicatorRelease(MACDHandle);
}

FastEMA: 6〜20、ステップ2
SlowEMA: 20〜52、ステップ2（FastEMAより必ず大きくなるよう制約）
SignalSMA: 5〜14、ステップ1

// OnInit()内でパラメーターの整合性チェック
if(FastEMA >= SlowEMA)
{
    Print("エラー: FastEMA はSlowEMAより小さい必要があります");
    return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
}

double OnTester()
{
    double pf = TesterStatistics(STAT_PROFIT_FACTOR);
    double dd = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD_RELATIVE);
    int trades = (int)TesterStatistics(STAT_TRADES);
    double winRate = TesterStatistics(STAT_WIN_TRADES) / trades;
    
    if(trades < 150) return 0.0;  // 少ないトレード数は無効
    if(pf < 1.2) return 0.0;     // 最低ラインを設定
    
    // 複合評価スコア
    return pf * (1.0 - dd / 100.0);
}