FXブレイクアウトEAの実装完全ガイド｜MQL5コードとバックテスト検証

// Step1: iHighestでN期間内の最高値のバーインデックスを取得
// ※ start=1 は「1本前から遡る」意味（現在足を含まない終値確定ベース）
int highestIndex = iHighest(_Symbol, PERIOD_D1, MODE_HIGH, 20, 1);

// Step2: そのインデックスの実際の高値を取得
double upperBand = iHigh(_Symbol, PERIOD_D1, highestIndex);

// 下限帯域も同様
int lowestIndex  = iLowest(_Symbol, PERIOD_D1, MODE_LOW, 20, 1);
double lowerBand = iLow(_Symbol, PERIOD_D1, lowestIndex);

// 新規バー判定関数（staticで前回のバー時刻を記憶）
bool IsNewBar(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) {
   static datetime lastBarTime = 0;
   datetime currentBarTime = iTime(symbol, tf, 0);
   if(currentBarTime != lastBarTime) {
      lastBarTime = currentBarTime;
      return true;
   }
   return false;
}

void OnTick() {
   // 新しいバーが開いた瞬間のみ以降の処理を実行
   if(!IsNewBar(_Symbol, PERIOD_H1)) return;
   
   // ← ここにブレイクアウト判定ロジックを書く
}

//+------------------------------------------------------------------+
//|  DonchianBreakoutEA.mq5                                          |
//|  ドンチャンチャネル型ブレイクアウトEA (完全版)                      |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2026"
#property version   "1.00"

#include <Trade/Trade.mqh>

//--- 入力パラメータ
input int    InpBreakoutPeriod  = 20;     // ブレイクアウト期間（本）
input int    InpExitPeriod      = 10;     // エグジット期間（本）
input double InpLotSize         = 0.1;    // ロットサイズ
input int    InpATRPeriod       = 14;     // ATR期間
input double InpATRMultiplier   = 2.0;    // ストップロスのATR倍率
input int    InpMagicNumber     = 20001;  // マジックナンバー
input int    InpMaxSlippage     = 5;      // 最大スリッページ（ポイント）
input int    InpStartHour       = 1;      // 取引開始時刻（時）
input int    InpEndHour         = 22;     // 取引終了時刻（時）

CTrade trade;
int    atrHandle;

//+------------------------------------------------------------------+
//| 初期化                                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
   trade.SetExpertMagicNumber(InpMagicNumber);
   trade.SetDeviationInPoints(InpMaxSlippage);

   // ATRハンドルを取得（MQL5ではハンドル方式）
   atrHandle = iATR(_Symbol, PERIOD_CURRENT, InpATRPeriod);
   if(atrHandle == INVALID_HANDLE) {
      Print("ATRハンドルの取得に失敗しました");
      return INIT_FAILED;
   }
   return INIT_SUCCEEDED;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| ハンドル解放                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
   IndicatorRelease(atrHandle);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| ティック処理                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {
   // 確定足のみ処理（OnBar相当の自前実装）
   if(!IsNewBar(_Symbol, PERIOD_CURRENT)) return;

   // 時間フィルター（セッション限定）
   int currentHour = TimeHour(TimeCurrent());
   if(currentHour < InpStartHour || currentHour >= InpEndHour) return;

   // ATR値を取得（MQL5ハンドル方式：CopyBufferが必須）
   double atrBuffer[];
   ArraySetAsSeries(atrBuffer, true);
   if(CopyBuffer(atrHandle, 0, 1, 1, atrBuffer) < 1) {
      Print("ATRデータのコピーに失敗しました");
      return;
   }
   double atrValue = atrBuffer[0];

   // ボラティリティフィルター（ATRが極端に低い場合は不発動）
   if(atrValue <= 0) return;

   // N期間の高値・安値帯域を計算
   int highestIndex = iHighest(_Symbol, PERIOD_CURRENT, MODE_HIGH, InpBreakoutPeriod, 1);
   int lowestIndex  = iLowest(_Symbol, PERIOD_CURRENT, MODE_LOW,  InpBreakoutPeriod, 1);
   double upperBand = iHigh(_Symbol, PERIOD_CURRENT, highestIndex);
   double lowerBand = iLow(_Symbol, PERIOD_CURRENT, lowestIndex);

   // エグジット帯域（ポジション決済判定用）
   int exitHighIndex = iHighest(_Symbol, PERIOD_CURRENT, MODE_HIGH, InpExitPeriod, 1);
   int exitLowIndex  = iLowest(_Symbol, PERIOD_CURRENT, MODE_LOW,  InpExitPeriod, 1);
   double exitHigh = iHigh(_Symbol, PERIOD_CURRENT, exitHighIndex);
   double exitLow  = iLow(_Symbol, PERIOD_CURRENT, exitLowIndex);

   // 現在の終値（前確定バー）
   double closePrice = iClose(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 1);

   double spread = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) - SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);

   // ポジション管理
   bool hasBuyPos  = false;
   bool hasSellPos = false;

   for(int i = 0; i < PositionsTotal(); i++) {
      if(PositionGetSymbol(i) == _Symbol &&
         PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == InpMagicNumber) {
         if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY)  hasBuyPos  = true;
         if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) hasSellPos = true;
      }
   }

   // エグジット判定：買いポジション → 安値帯域を下回ったら決済
   if(hasBuyPos && closePrice < exitLow) {
      CloseAllPositions(POSITION_TYPE_BUY);
   }
   // エグジット判定：売りポジション → 高値帯域を上回ったら決済
   if(hasSellPos && closePrice > exitHigh) {
      CloseAllPositions(POSITION_TYPE_SELL);
   }

   // エントリー判定（ポジションなしの場合のみ）
   if(!hasBuyPos && !hasSellPos) {
      // 上方ブレイクアウト → 逆指値買い注文
      if(closePrice > upperBand) {
         double sl_buy = NormalizeDouble(upperBand - atrValue * InpATRMultiplier, _Digits);
         trade.Buy(InpLotSize, _Symbol, 0, sl_buy, 0, "Donchian Breakout BUY");
      }
      // 下方ブレイクアウト → 逆指値売り注文
      else if(closePrice < lowerBand) {
         double sl_sell = NormalizeDouble(lowerBand + atrValue * InpATRMultiplier, _Digits);
         trade.Sell(InpLotSize, _Symbol, 0, sl_sell, 0, "Donchian Breakout SELL");
      }
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 新規バー判定（OnBar相当）                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsNewBar(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) {
   static datetime lastBarTime = 0;
   datetime currentBarTime = iTime(symbol, tf, 0);
   if(currentBarTime != lastBarTime) {
      lastBarTime = currentBarTime;
      return true;
   }
   return false;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 全ポジション決済（指定タイプ）                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAllPositions(ENUM_POSITION_TYPE posType) {
   for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) {
      if(PositionGetSymbol(i) == _Symbol &&
         PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == InpMagicNumber &&
         PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == posType) {
         trade.PositionClose(PositionGetInteger(POSITION_TICKET));
      }
   }
}

// NG: MQL4的な感覚でそのままATR値として使おうとするとint型が返るだけ
// double atValue = iATR(_Symbol, PERIOD_H1, 14);  // ← 間違い

// 正しい MQL5 の書き方
int atrHandle = iATR(_Symbol, PERIOD_H1, 14);  // ハンドル取得（OnInitで1回だけ）

double atrBuffer[];
ArraySetAsSeries(atrBuffer, true);
CopyBuffer(atrHandle, 0, 1, 1, atrBuffer);     // 1本前の確定バーの値を取得
double atrValue = atrBuffer[0];

// ATRベースのストップロス計算
double sl_buy  = entryPrice - (atrValue * InpATRMultiplier);
double sl_sell = entryPrice + (atrValue * InpATRMultiplier);

// ATRの短期平均と長期平均を比較してボラティリティ状態を判定
double atrShortBuffer[];
double atrLongBuffer[];
ArraySetAsSeries(atrShortBuffer, true);
ArraySetAsSeries(atrLongBuffer, true);

// 短期ATR（5期間）と長期ATR（20期間）の比率でフィルター
int atrShortHandle = iATR(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 5);
int atrLongHandle  = iATR(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 20);

CopyBuffer(atrShortHandle, 0, 1, 1, atrShortBuffer);
CopyBuffer(atrLongHandle,  0, 1, 1, atrLongBuffer);

double volRatio = atrShortBuffer[0] / atrLongBuffer[0];
// 短期ATRが長期ATRの0.7倍未満ならレンジ相場と判定してスキップ
if(volRatio < 0.7) return;